Индикатор Канал Кельтнера
Индикатор разработан в 1960 г. Честером Келтнером и представляет собой три экспоненциальные скользящие средние визуально образующие на графике ценовой «канал». В расчете границ канала используются данные индикатора ADX, что выделяет канал Кельтнера из множества других индикаторов подобного типа, таких как полосы Боллинжера или Envelopes.
Как и у всех индикаторов подобного типа, основные сигналы возникают при пробитии ценой границ канала. Дополнительно сделки могут открываться и при пересечении центральной скользящей средней, закрытие сделок обычно производится при достижении противоположной стороны канала.
Индикатор является трендовым и поэтому абсолютно бесполезен при боковом (флет) рынке. Но даже при наличии тренда необходимо подтверждение сигнала другими техническими инструментами.
Параметры индикатора
Кроме настройки внешнего вида и цветовой гаммы имеется три основных параметра:
MA_Period – ширина канала, по умолчанию 10. Для длительных таймфремов ширину канала рекомендуется увеличить. Визуально на графике канал не увеличивается, происходит только пересчет значений. Как показала практика, значение 10 является наиболее универсальным.
Mode_MA – тип скользящей средней, разделяющий канал. Рекомендуется оставить значение по умолчанию – 0.
Price_Type – тип используемых цен для расчета скользящей средней. Диапазон значений от 0 до 6.
В основном канал Кельтнера используется в разворотных и пробойных стратегиях, точки входа визуально хорошо идентифицируются.
Пример стратегии с использованием Канала Кельтнера
Валютная пара любая, рекомендованный таймфрейм – от часового (Н1) и выше.
Настройка индикаторов:
- KeltnerChannels с настройками по умолчанию
- ADX с периодом 14 и дополнительным уровнем 30
Сделка на продажу (SELL):
Сделку можно открыть, используя отложенный ордер на Low последней закрытой свечи или непосредственно «по рынку» со следующими условиями:
- Текущая свеча закрывается ниже канала Кельтнера;
- На индикаторе ADX линия –DX пересекает +DX до пробития ценой канала Кельтнера. Дополнительным усилением сигнала будет пробой –DX уровня 30;
- Зеленая линия ADX пробивает уровень 30 снизу вверх или близка к нему.
Take Profit в данной стратегии не используется, сделка закрывается при возврате цены выше красной линии Кельтнера или по трейлинг-стопу. Stop Loss устанавливаем за локальным ценовым максимумом или над синей линией Кельтнера.
Сделка на покупку (BUY):
Открываем по отложенному ордеру на High последней свечи или при выполнении следующих условий:
- Текущая свеча закрывается выше канала Кельтнера (синяя линия);
- На индикаторе ADX линия +DX пересекает -DX до пробития ценой канала Кельтнера. Дополнительным усилением сигнала будет пробой –DX уровня 30;
- Зеленая линия ADX снизу вверх пробивает уровень 30 или близка к нему.
Закрываем сделку по трейлинг-стопу или при возврате цены ниже синей линии Кельтнера. Stop Loss ниже последнего ценового минимума или ниже красной Кельтнера.
Каналы Кельтнера благодаря сочетанию экспоненциальной скользящей средней и индикатора ADX представляет собой достаточно интересный вариант построения ценовых каналов. Сигналы индикатора достаточно точны и могут быть хорошей альтернативой «классическим» полосам Боллинжера.
Отзыв
Использовать можно, хотя мне больше привычен Боллинжер. На волатильных парах типа USD/JPY пробои границ Кельтнера нормально отрабатываются. Можно и на опционах попробовать, только ширину канала менять не надо.
